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2年期互换利差首次跌入负值

据彭博社数据，本周二，2年期互换利差（Swap spread）——即2年期互换利率（Swap rates）与2年期美国国债收益率之差——首次跌破负值（下图）。而较长期限的互换利差，如5年期和10年期，则也在今年进入负区间。